A estreia de Murray no cinema ocorreu em ?Almôndegas? (?Meatballs?, no original), de 1979, e foi seguida por produções que ajudaram a transformá-lo em uma referência da comédia. ?Clube dos Pilantras?, de 1980, e ?Stripes?, de 1981, ampliaram sua popularidade. Em 1984, ele participou de ?Os Caça-Fantasmas?, dirigido por Ivan Reitman, interpretando o parapsicólogo Peter Venkman. O filme se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira e ganhou status de clássico da cultura popular.